騰落率と最適委託保証金率で新規建玉を計算
- ソフト名 ：信用建玉管理
- バージョン ：
- ライセンス ：フリーソフト
- OS ：Windows
- 開発 ：滋ノブ
信用建玉管理詳細
新規建余力は将来の騰落率がゼロと仮定した場合の現時点建余力です。
保証金維持率を通して追証の発生の危険を管理するのではなく、
最適建玉を利用して建玉可能額を限定し保証金維持率を管理しています。
将来の騰落額を考慮した建余力を利用し最適建玉と値下がり余力を算定して、
新規建玉範囲を限定し追証発生リスクの軽減をはかります。
株式を担保にする時安全を確保するには便利だと考えます。
２段階の余裕を計算に含める
最適建余力の計算に使用する委託保証金率に規定の委託保証金率ではなく、
余裕を持たせた保証金率を使用する。
最適建余力の計算
１)第１の安全性
使用する値下がり率に安全性を持たせる
２)第２の安全性
使用する委託保証金率に安全性を持たせる
信用取引をする時、
１）新規に建玉がいくら建てられるか、
２）その時に建玉がどのくらいまで騰落に耐えられるか、
３）予想騰落を超えたときに追証解消金額はいくらか、
この３点が気になるところです。
この一覧で管理します。
騰落レシオ（２５日）が高いときは騰落率を多く取ると安全です。
結果的には少ない金額で取引することになります。
それは急落後の取引に備える意味を持ちます。
騰落レシオが低い時は意外に騰落率は小さい数字で済みます。
調整損益＝購入時からの利子＋書換手数料、個々の変動要素