ポートフォリオ理論学習プログラム
- ソフト名 :σ-mini(シグマ ミニ)
- バージョン :0.80
- ライセンス :シェアウェア:3,888円
- OS :Windows
- 開発 :gridmaker
σ-mini(シグマ ミニ)詳細
平均・分散モデルによる最小分散ポートフォリオ計算プログラム。
複数銘柄の証券価格時系列データを読込み、指定した組合せ数のポートフォリオ最小σと投資資金分配比率および期待収益率を計算します。
行列解法、空売りの有無で以下のモードを選択できます。
1.LU分解(空売り許可)
2.準ニュートン法+乗数法(空売り許可)
3.準ニュートン法+乗数法(空売り禁止)